Trading MACD Divergence Le processus de sommation (ou moyennage) équivaut au calcul intégral et provoque une inertie, ou un décalage. Exemples: MA, bougies Heikin-Ashi, bougies plus longues, cartes PampF. Plus les points historiques sont additionnés, plus le décalage est important (et plus l'effet de lissage est grand). Les AM non linéaires comme Hull, Tillson, Jurik tentent de fournir un lissage, tout en réduisant le retard et le dépassement. Inversement, la prise de différences équivaut au calcul différentiel et mesure le taux de changement, ou l'accélération, la décélération. Les exemples sont des oscillateurs comme RSI, stochastique, CCI, Williams R, Momentum. MACD est un indicateur hybride. EMA (12) et EMA (26) impliquent la sommation, mais MACD est la différence entre les deux, en compensant le décalage. La ligne de signal MACD est EMA (9) qui introduit un lag supplémentaire, mais l'histogramme est la différence entre MACD et la ligne de signal, ce qui la compense de nouveau. Par conséquent, l'histogramme MACD effectue un lissage utile sans trop de retard sur le prix. Si le prix change de direction assez loin, la séquence a tendance à se produire comme suit: 1. histogramme MACD répond d'abord en changeant de direction 2. MACD lui-même change de direction 3. MACD croise sa ligne de signal, qui coïncide toujours avec l'histogramme traversant la ligne zéro De la façon dont l'histogramme est calculé) 4. MACD traverse la ligne zéro Ce que vous utilisez pour votre signal d'entrée dépend de la date à laquelle vous désirez entrer le déplacement. Plus tôt signifie généralement une plus grande taille moyenne de victoire, mais un taux de victoire plus faible (plus de faux signaux). Plus tard est vice versa (mais trop tard et vous risquez de manquer le mouvement tout à fait). La divergence est causée par la décélération du prix. La plupart du temps, vous pouvez le voir en traçant des lignes entre les hauts ou les bas de prix successifs, et en observant le changement de pente. Exemple ici. - Si la décélération aboutit en fin de compte à un décalage décent, entrer sur le signal de divergence se traduira par un commerce gagnant (selon la façon dont vous quittez). - Si la décélération se révèle être seulement une accalmie dans la tendance dominante, vous obtiendrez arrêtée et perdre. Étant donné que la décélération doit se produire avant que le prix ne change de direction, la divergence est sans doute un indicateur 8216. Les chasses au stoploss et les motifs 1-2-3 à la fin des mouvements montrent fréquemment des divergences rentables (voir l'exemple ci-dessus). Il doesn8217t importe vraiment quels indicateurs, le cas échéant, vous utilisez. En fin de compte, vous devez entrer sur une barre de prix, et it8217s juste une question de savoir comment tôt ou à quelle fin dans le déménagement. Tous les indicateurs sont dérivés de OHLC et, par conséquent, suivre le prix d'une manière ou d'une autre sans esprit ajoutant plus d'indicateurs ne fournit pas nécessairement une confirmation indépendante. Les indicateurs sont un symptôme du mouvement des prix, pas une cause. Il n'y a vraiment que trois types d'entrées: (1) reprise dans une tendance suite à un retrait (2) tentant d'anticiper et de se faner les retournements (topbottom picking) (3) évasions. Vu sous les premiers principes, toutes les entrées correspondent à des variations temporelles sur l'un de ces thèmes. La divergence est un phénomène confirmant grand pour montrer qu'une tendance ou un mouvement peut être surétendu, dans un marché fortement tendanciel. J'utilise la divergence non pour les entrées, mais pour une certaine prise de bénéfice (sorties partielles) si la taille du commerce permet, et les rétractations suivantes à ajouter à mes positions. Les divergences peuvent durer très longtemps, avec des divergences multiples. Cela ne fait que confirmer la tendance et, au mieux, il est risqué de négocier avec elle contre la tendance. J'utiliserai les moyennes mobiles, les gammes de momentum et la divergence pour me donner plus de perspicacité quant à la tendance et la force de tendance. Une fois un retrait se produit, si une divergence inverse se met en place dans une fourchette de 3 à 12 bars, le plus faible étant le plus fiable, je vais utiliser cela pour me mettre dans le sens de la tendance. J'ai des cibles spécifiques que je fixe en fonction de la force du signal et sera patient pour permettre au marché de les atteindre. Une fois qu'ils sont atteints, je vais toujours alllow une position pour continuer, mais surveille constamment mes indicateurs de tendance ainsi que des divergences pour me donner des indices sur le moment de commencer à diminuer mes expositions. Aussi cherchera d'autres indices qui peuvent me conduire à sortir alltogether. Mes arrêts initiaux sont basés sur le prix et le soutien momentum et la résistance uniquement, et le commerce ne sera pas pris si la récompense de risque en raison de mes niveaux cibles et les arrêts ne justifient pas le commerce. L'homme qui gratte le cul ne doit pas mordre les ongles Inscrit en novembre 2005 Statut: Membre 172 Messages Comme toujours, les divergence-threads comme ça pop up au moins une fois par mois et les mêmes choses sont dites encore et encore Vous ne pouvez pas ou ne sera jamais en mesure de commerce Toute divergence seule (rentable) à long terme je considère l'indicateur fondé divergence dans les décisions commerciales. Il et l'action de prix sont les seuls indicateurs fiables avancées que j'ai trouvé. Non, il ne peut pas se tenir seul. Il doit être intégré dans une approche. Quand il est, l'analyse de divergence a la valeur (comme quelqu'un d'autre a dit, aussi souvent pour garder un hors d'un métier que pas). J'aime la CCI et la ROC pour avoir montré des divergences. MACD fonctionne bien, aussi, comme stochastique. Plus important encore, qu'est-ce que vous savez sur le marché youre trading lorsque vous utilisez cette approche Comment confirmer un modèle de divergence est valable Quelle action à prendre et quand avez-vous réglé les degrés distincts ou types de divergence qui vous donnent plus ou moins Confiance pour agir ou raison d'attendre Ces questions ne peuvent être répondues par beaucoup de temps d'écran et d'étude IMHO. Il y a une version de cet indicateur qui ne peint pas. A pris un commerce basé principalement sur cet indicateur. Le matin, le marché s'est déplacé contre moi et le signal est allé. Toute aide beaucoup appréciée. Inscrit mai 2010 Statut: Full time trader 630 Messages J'ai échangé des divergences avec succès dans le passé. Cependant, depuis ce mouvement incroyable force du dollar. Les divergences horaires ne sont pas aussi efficaces qu'auparavant. Comment vous en trouvez-vous en ce moment. Permettez-moi de dire, même si je l'ai appris tant de fois sur des forums différents, l'apparence simple de la divergence, cachée ou régulière, ne garantit pas un certain mouvement dans la direction ou l'autre. Vous devez introduire dans votre technique un autre certainement quotgluequot pour assembler l'occasion. J'espère que je suis clair avec ça. Inscrit Nov 2007 Statut: Incompétence consciente 3,274 Posts Comme quoi que ce soit quand il s'agit de négociation, tout fonctionne jusqu'à ce qu'il ne marche pas. Divergence peut prendre votre argent de déjeuner, même sur les meilleures configurations avec l'action de prix. Doesnt me faire peur loin cependant, Divergence est juste un élément de plus pour ajouter confluence lors de la prise d'un métier. Bearhish Des bars à l'extérieur à des hauts de swing avec divergence, mais ne bouge pas comme on pourrait le penser. Même avec double divergence. (Ignorer la vente, une partie d'un commerce démo). Image attachée (cliquer pour agrandir) Comme n'importe quoi quand il s'agit de négociation, tout fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne pas. Divergence peut prendre votre argent de déjeuner, même sur les meilleures configurations avec l'action de prix. Doesnt me faire peur loin cependant, Divergence est juste un élément de plus pour ajouter confluence lors de la prise d'un métier. Bearhish Des bars à l'extérieur à des hauts de swing avec divergence, mais ne bouge pas comme on pourrait le penser. Même avec double divergence. (Ignorer la vente, une partie d'un commerce démo). Je suis à la recherche d 'un tel indicateur pouvez - vous s'il vous plaît m'aider Commercial Membre Membre depuis Jan 2007 1,063 Messages Bonjour. Je viens de trouver ce fil et je voudrais contribuer. Je suis quotrevisitingquot le concept de MACD Divergence après avoir un premier trimestre mal 1. Je crois que ce concept peut aider à améliorer mes techniques d'entrée. Après avoir lu la contribution de Hanovers, je suis d'accord avec son évaluation et j'ai noté de nombreuses observations. Je négocie le graphique quotidien (principalement en raison des contraintes de temps), mais je suis également en train d'explorer l'utilisation de plusieurs cadres de temps pour quotfinir l'entrée tunequot et d'augmenter le ratio riskreward. Je suis actuellement EURUSD court après avoir entré sur divergence vu sur MACD la semaine dernière. (Voir annexe ci-dessous). Vous pouvez clairement voir la divergence dans cette capture d'écran avec mon entrée. J'ai noté dans mes études que l'entrée de divergence doit avoir un fort suivi dans l'histogramme après le signal de divergence ou il peut échouer. Cela signifie que je veux voir l'histogramme produire un bas inférieur à l'histogramme précédent faible. Jusqu'à présent, cela n'a pas eu lieu. Si l'histogramme devient positif avant de faire un bas plus bas, je peux abandonner ce métier. Commentaires S'il vous plaît soyez poli et j'apprécierais la critique constructive. L'indicateur de convergence moyenne mobile, souvent appelé juste lsquoMACD, rsquo est généralement l'un des premiers appris par les nouveaux commerçants, et dans de nombreux cas - c'est l'un des premiers oscillateurs que les commerçants S'appliqueront à leur tableau. Malheureusement, MACD ne fonctionne pas tout le temps (ce qui est quelque chose qui peut être dit sur chaque indicateur basé sur l'information des prix passés) et comme de nombreux nouveaux commerçants évitera souvent MACD après avoir remarqué que chaque signal aurait travaillé de manière productive. Dans cette série en deux parties, wersquore va regarder comment MACD est construit, ainsi que d'un paramètre d'entrée supplémentaire qui peut permettre aux commerçants de prendre un meilleur avantage de l'indicateur wersquoll puis passer à regarder 3 stratégies spécifiques que les commerçants peuvent regarder Utiliser avec MACD dans notre prochain article, trois stratégies simples pour MACD. Ce qui rend MACD MACD est un indicateur très logique, et il fait exactement ce que le nom décrit: Il mesure la relation spatiale de 2 Moyennes mobiles exponentielles. Les entrées par défaut les plus courantes pour MACD utilisent EMARsquos de 12 et 26 périodes - ainsi que la ligne lsquosignalrsquo de 9 périodes. Pour l'instant - letrsquos juste se concentrer sur la ligne MACD elle-même, qui est tout simplement la différence entre les 12, et 26 EMA période (à l'aide d'entrées par défaut). Dans les marchés à tendance baissière, la moyenne rapide se déplacera vers le bas plus vite que la moyenne mobile lente. Comme la moyenne mobile rapide lsquodivergesrsquo à partir de la lente moyenne mobile, MACD illustrera cette relation. Et dans les marchés à la hausse, l'EMA de 12 Période devrait monter plus vite que l'EMA de 26 Période. En tant que tel, le MACD se déplacera plus haut pour exprimer cette différence croissante entre les périodes 12 et 26 en moyenne mobile. Le graphique ci-dessous illustre cette relation, avec les 12 et 26 périodes EMA appliquées sur le tableau avec MACD en utilisant 12, et 26 périodes (ligne de signal supprimée pour des exemples). Créé par James Stanley Notez que MACD a aidé les commerçants à remarquer le changement de tendance à un stade très précoce, comme les cases bleues ci-dessus a commencé avant que la tendance baissière était complètement terminée. C'est un élément clé de l'indicateur, et quelque chose nous approfondirons plus profondément avec notre prochain article sur 3 stratégies MACD: Utilisation de MACD comme un lsquotriggerrsquo dans les métiers. Mais avant d'arriver à cela, vous avez probablement remarqué la ligne lsquo0rsquo dessiné sur l'indicateur MACD dans le tableau ci-dessus. C'est un élément clé de l'indicateur, car il nous montre quand il n'ya pas de différence entre les EMARsquos. MACD traversera la ligne zéro que la moyenne mobile rapide intersecte la lente moyenne mobile. L'image ci-dessous illustrera plus en détail: Créé par James Stanley La ligne de signal Comme nous l'avons vu ci-dessus, MACD peut être utile pour remarquer les changements de tendance potentiels aux tout premiers stades d'un mouvement de paire de devises. Cependant, si nous attendons un crossover de ligne lsquo0 (MACD pour traverser la ligne lsquo0rsquo), nous négocions essentiellement un Crossover de moyenne mobile - qui est intrinsèquement en retard sur le marché et peut ne pas être le point d'entrée optimal. C'est là que lsquoSignal Linersquo entre en jeu. La ligne de signal est simplement une moyenne mobile construite sur la valeur de la ligne MACD. Par défaut, cette valeur est généralement fixée à 9 périodes. S'appuyant sur la relation de la ligne MACD elle-même, les commerçants vont souvent chercher des opportunités d'entrée lorsque MACD franchit la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD traverse ABOVE et OVER la ligne de signal, elle est considérée comme un signal à BUY. Lorsque le MACD passe au-dessous de la ligne de signal, il est souvent considéré comme un signal à VENDRE. Créé par James Stanley Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, certains de ces signaux MACD aurait fonctionné magnifiquement, tandis que d'autres laissent quelque chose à désirer. Cela met en évidence la raison pour laquelle les commerçants voudront souvent regarder d'autres indicateurs ou mécanismes de décider quels signaux prendre ou à ignorer. Nous allons passer en revue ce en profondeur avec l'article Trois stratégies simples pour le commerce avec MACD. Mais, une alternative pour les commerçants est d'utiliser simplement des intrants différents. Ceci peut accomplir le but de ralentir ou d'accélérer MACD aux préférences individuelles traderrsquos. Dans un effort pour suivre plus étroitement la relation entre les lignes de MACD et de signal, les commerçants peuvent suivre le lsquoHistogram, rsquo qui est simplement un diagramme à barres tracé autour de la ligne lsquo0rsquo pour indiquer la relation entre le MACD et les lignes de signal. Notez dans le graphique ci-dessous - lorsque MACD traverse la ligne de signal, l'histogramme sera correctement traverser la ligne lsquo0rsquo. Lorsque le MACD croise et dépasse le signal, l'histogramme va grimper au-dessus de la ligne lsquo0rsquo - et quand MACD traverse et en dessous du signal, l'histogramme descendra au-dessous de la ligne lsquo0rsquo. Créé par James Stanley Les entrées MACD par défaut de 12, 26 et 9 sont les paramètres les plus courants pour l'indicateur. (La MA rapide est énumérée en premier, suivie de la MA lente, suivie de l'entrée de la ligne de signal). Toutefois, cela peut ne pas être compatible avec des objectifs commerciaux, ces entrées peuvent générer trop de signaux de qualité douteuse. Les commerçants qui cherchent à prendre des signaux uniquement à partir de MACD, sans aucun indicateur supplémentaire pour aider à classer les tendances ou l'élan sont souvent mieux servis en ralentissant l'indicateur en utilisant des moyennes mobiles à plus longue période dans les entrées. Un ensemble commun d'entrées pour atteindre cet objectif est les entrées de 21, 55 périodes. Le graphique ci-dessous présentera la différence entre le défaut de 12, 26 et 9 (ci-dessus) avec les entrées de 21, 55 et 9 (ci-dessous). Notez que l'indicateur MACD ci-dessous donne moins de signaux, l'objectif étant que chaque signal soit plus fiable. Créé par James Stanley --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.
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